Условие задачи
Случайная функция X(t) = W для любого t ϵ R , где W – непрерывная случайная величина с плотностью распределения
Найдите выражение для а) одномерной плотности ƒ(t, x) распределения, б) одномерной F(t, x) и двумерной F(t1, t2, x1, x2) функции распределения случайного процесса X(t). Вычислите характеристики mx(t), Kx(t, t`) и Dx(t) случайного процесса X(t).
Ответ
Так как случайный процесс X(t) равен случайной величине W для любого значения аргумента t, то одномерная плотность распределения (t, x) процесса X(t) совпадает с плотностью распределения величины W: (t, x) = p(x), t ϵ R. Следовательно,
Для нахождения одномерно...