Условие задачи
Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 0,31. Средняя доходность рынка за те же периоды равна 0,33. Ковариация доходности актива с доходностью рынка равна 0,08. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно 0,47.
Составить уравнение рыночной модели.
Ответ
1) =cov/^2;
2) =0,08/0,47^2=0.362155;
3) Уравнение рыночной модели:
ri=rf+ *(rm-rf), где
ri- ожидаемая д...