Портфель состоит из двух акций - А и В. В настоящий момент акция А стоит 100 руб., В - 200 руб. Портфель состоит из четырех акций А и трех акций В. Определите однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

1. Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн.руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 25%.

2. Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн.руб., в который входят акции двух компаний. Удельный вес первой акции в стоимости портфеля составляет 60%, второй-40%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 1,58%, второй - 1,9%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,8.

3. Курс доллара составляет 1 долл.=28 руб., курс евро: 1 евро=34 руб. Банк купил на спотовом рынке 357,143 тыс.долл. и продал 294,118 тыс.евро. Стандартное отклонение курса доллара в расчете на один день составляет 0,6%, евро-0,65%, коэффициент корреляции равен 0,85. Определите однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

4. Портфель состоит из двух акций - А и В. В настоящий момент акция А стоит 100 руб., В - 200 руб. Портфель состоит из четырех акций А и трех акций В. Определите однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.