База задач по рынку ценных бумаг

Текущая цена актива равна 400 USD. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 380 USD или 420 USD. Цена исполнения опциона равна 410 USD. Процентная ставка постоянна, выполняется непрерывно и равна 7% годовых. В рамках однопериодной модели ценообразования опционов текущая стоимость месячного колл опциона на этот актив, выраженная в USD с точностью до 0,01, равна:

Текущая стоимость акции равна 100 руб. Известно, что через три месяца её цена окажется равной 110 руб. или 90 руб. Непрерывная процентная ставка постоянна и равна 10% годовых. Объективная цена (в руб. с точностью до 0,01) производного финансового инструмента, по которому через три месяца выплачивается сумма S2(T)
, равна:

Текущая цена актива равна 900 USD. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 810 USD или 945 USD. Цена исполнения месячного колл опциона на этот актив равна 910 USD. Процентная ставка постоянна, начисляется непрерывно и равна 6% годовых. В рамках однопериодной модели ценообразования текущая стоимость опциона, выраженная в рублях, равна:

Текущая цена актива равна 800 USD. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 760 USD или 840 USD. В рамках однопериодной модели ценообразования опционов вычислить текущую стоимость месячного колл опциона на этот актив, цена исполнения которого равна 820 USD. Процентная ставка постоянна, выполняется непрерывно и равна 8% годовых. Теоретическая цена опциона (в USD) равна:

ОКнФР.3. ПАО «Гамма» предлагают к покупке 2 облигации номиналом 100 тысяч рублей и сроком обращения 3 года: дисконтную за 70 тысяч рублей и купонную (купон выплачивается ежегодно по ставке 15 % годовых) за 115 тысяч рублей. Какая облигация предпочтительнее, если компания хочет получить доходность на вложенный капитал не менее 12 % годовых?

В однопериодной модели ценообразования опционов цена акции в начале периода равна 3000 руб., а в конце периода 937,5 руб. или 1093,75 руб. Цена исполнения колл опциона со сроком исполнения в конце периода равна 1062,5 руб. Число колл опционов, приходящихся на одну акцию при формировании портфеля, состоящего из акций и опционов, равно:

Инвестор ежеквартально вкладывал одну и ту же сумму 100 000 в краткосрочные ценные бумаги, которые в конце периода погашались с выплатой дохода. Имелась возможность в момент выплат как изымать, так и реинвестировать средства на очередной период. Доходность финансового инструмента (в процентах годовых) на очередной квартал определяется по формуле: LIBOR + 0,50%.

Определить среднюю доходности инвестиций по итогам одного года, если ставка LIBOR составляла в начале первого квартала 1,0% и затем ежеквартально увеличивалась на 0,50 % годовых.

Решить задачу для случая изъятия дохода по итогам квартала. Ответ дать в процентах годовых с округлением до сотых долей.

Какие из нижеперечисленных методов расчета фондовых индексов применяются на рынке ценных бумаг?
Выберите один или несколько ответов:

метод капитализации

метод среднегеометрической взвешенной

метод среднегармонической

метод среднеарифметической

В начале года инвестором было приобретено 137 акций компании, по 78 руб. за акцию. В конце года он продал акции по цене 80 руб. за акцию. Дивиденды, полученные по акциям за этот период, составили 234 руб. Необходимо определить общую доходность акций компании в процентах.

Установите соответствия между терминами и определениями, связанными с саморегулированием финансового рынка:

Установление и поддержание правил участниками СРО без какого-либо одобрения или специальной защиты со стороны государства
Регулирование осуществляется различными органами управления дифференцированно по группам финансовых институтов
Установление норм, контроля, надзора или защиты прав инвесторов осуществляются различными органами управления и направлены на достижение конкретных целей
Государство передает определенные функции по регулированию рынка саморегулирующим организациям и устанавливает правила их деятельности
Государство четко обозначает в законодательном порядке, что соблюдение норм саморегулирования эквивалентно соблюдению закона

Выберите...
Выберите...
секторально институциональная модель регулирования смешанное саморегулирование

делегированное саморегулирование
функционально целевая модель регулирования
добровольное саморегулирование выоерите...

Установите правильную последовательность выполнения операций для выхода ценных бумаг на первичный рынок:
Эмиссия ценных бумаг
Определение основных форм размещения выпущенных ценных бумаг
Выберите...
Регистрация отчета об итогах выпуска ценной бумаги
Размещение ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг

В состав фондового индекса входят акции компаний А, В, С, D, I F. На основе имеющихся данных необходимо рассчитать фондовый индекс методом средней геометрической. И определить, на сколько процентов увеличился или уменьшится значение индекса в текущем периоде по сравнению с базисным периодом при условии, что количество акций компаний осталось неизменным.
\begin{tabular}{|l|l|l|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{Количество компаний в выборке} & \multicolumn{2}{|c|}{Цена 1 ажции} \\
\hline & базовый период & отчетный период \\
\hline A & 47,87 & 47,25 \\
\hline B & 76,00 & 77,11 \\
\hline C & 35,24 & 35,12 \\
\hline D & 55,00 & 58,34 \\
\hline I & 98,67 & 97,89 \\
\hline F & 65,42 & 67,08 \\
\hline
\end{tabular}

Ответ: \( \square \)

Наличие единого центра организации торгов характерно для:
Выберите один или несколько ответов:

первичного рынка

вторичного рынка

биржевого рынка

организованного внебиржевого рынка

Для долевых ценных бумаг характерно:
Выберите один или несколько ответов:

неограниченный срок обращения

гарантированный доход

предоставляют право на участие в управлении компании.

ограниченный срок обращения

низкий уровень инвестирования

Бескупонная облигация сроком обращения 3 года погашена за 4500 рублей. Каков ее номинал?

Ответ: \( \square \)

Ведение реестра владельцев ценных бумаг является обязательным условием обращения:
Выберите один или несколько ответов:

документарных ценных бумаг

эмиссионных ценных бумаг

именных ценных бумаг

всех ценных бумаг

Установите соответствие

Опцион, зависящий не только от цены базового инструмента, но также и от направления пересечения ценой спот определенного порогового уровня.

Финансовый дериватив, в котором выигрыш представляет собой либо фиксированную денежную сумму, либо вообще ничего.
Обладатель этого опциона может сам решить в определенный момент времени, будет ли его опцион обладать опцией пут или колл.
Применение в расчетах средних цен на акции.

Выберите...
Выберите...
азиатские опционы
бинарный опцион
опционы с правом выбора
барьерный опцион

Предположим, что вы купили 10 бумаг компании Роснефть 1 октября на свои деньги по цене 6390 рублей, а 6 октября продали по цене 6500 рублей. Каков будет Ваш финансовый результат от сделки если используете кредитное плечо 1:5?

Ценные бумаги, подлежащие листингу:
Вопрос 9Выберите один или несколько ответов:

негосударственные эмиссионные ценные бумаги (корпоративные), эмитированные в соответствии с законодательством РФ

негосударственные эмиссионные ценные бумаги, эмитированные в соответствии с законодательством других стран

производные ценные бумаги базовым активом, которых являются ценные бумаги, допущенные к биржевым торгам

государственные эмиссионные ценные бумаги, эмитированные в соответствии с законодательством других стран.

государственные эмиссионные ценные бумаги, эмитированные в соответствии с законодательством РФ

Участник продал фьючерсный контракт на декабрь по нефти за 56,7 долл. за баррель (единица контракта 1000 барр.). На день, предшествующий дню выписки нотиса, котировка составила 56,2 долл. На какую сумму он выпишет счет покупателю?

Дата погашения облигации — 8 декабря 2027 года, тип купона — плавающий, периодичность выплат в год — 12, размер купона — 23% годовых. Номинал - 2 477 867 тыс. руб.
Как рассчитать рыночную стоимость облигации?

Соотнесите типы бирж с их характеристикам по степени влияния государства на товарооборот:
Закрытые биржи, но контролируемые государством. Такие рынки были распространены в России и Австро-Венгрии. Участники торгов были объединены в корпорации. Комитет был создан фондовой биржей, но строго подчинялся государственным органам.
Частные компании и свободные корпорации. Государство здесь не вмешивается в обменные процессы, а сама биржа является юридическим лицом, приравненным к бирже.
Такие биржи, как правило, не имели каких-либо правовых ограничений, влияющих на их деятельность. Государство занималось только контролем за общим порядком на валютном рынке. Участником биржевых торгов мог стать любой желающий, а здание для торгов предоставлялось правительством или компанией.
В этом типе биржи торговля полностью контролируется государственной администрацией и регулируется законом.

Номинал облигации 1000 руб., купон 7%, выплачивается один раз в
год. До погашения 5 лет. Облигация стоит 890 руб. Определить
ориентировочную доходность до погашения облигации.

Компания хочет купить иены по 6ти месячному форварду против США. Какими будет форвардный курс если банк даст следующие котировки:
Бид Оффэ
Спорт- курс USD/JPY 118,25 118,35
6 месяцев 0,06 0,09