1. Главная
  2. Библиотека
  3. Рынок ценных бумаг
  4. Инвестор сформировал портфель ценных бумаг из акций тре...
Разбор задачи

Инвестор сформировал портфель ценных бумаг из акций трех компаний (Д, Б и В). Удельный Ожидаемая вес акций доходность в портфеле - коэффициент Акции А 40% 8,712% 0,72 Акции Б 30% 18,162% 2,16 Акции В 30% 10,497% 1,36 Портфель ? Рассчитать: В-коэффициент

  • Предмет: Рынок ценных бумаг
  • Автор: Кэмп
  • #Анализ и оценка ценных бумаг
  • #Управление портфелем ценных бумаг
Инвестор сформировал портфель ценных бумаг из акций трех компаний (Д, Б и В). Удельный Ожидаемая вес акций доходность в портфеле - коэффициент Акции А 40% 8,712% 0,72 Акции Б 30% 18,162% 2,16 Акции В 30% 10,497% 1,36 Портфель ? Рассчитать: В-коэффициент

Условие:

Инвестор сформировал портфель ценных бумаг из акций трех компаний (Д, Б и В).

Удельный
Ожидаемая
вес акций доходность
в портфеле\nB-
коэффициент

Акции А
40%
8,712%
0,72

Акции Б
30%
18,162%
2,16

Акции В
30%
10,497%
1,36

Портфель
?

Рассчитать: В-коэффициент портфеля и дать оценку его риска.

Решение:

  1. Для расчёта B-коэффициента портфеля необходимо вычислить взвешенное среднее B-коэффициентов для всех бумаг, входящих в портфель. Формула: B-портфеля = Σ (wᵢ * Bᵢ), где wᵢ – доля i-й акции, Bᵢ – её B-коэффициент.

  2. Зададим данные:
    • Акции А: вес = 40% (0,40), B = 0,72.
    • Акции Б: вес = 30% (0,30), B = 2,16.
    • Акции В: вес = 30% (0,30), B = 1,36.

  3. Вычисляем взвешенные значения:
    • Для акций А: 0,40 *...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой из методов используется для расчета B-коэффициента портфеля?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет