В однопериодной модели ценообразования опционов цена акции в начале периода равна 1000 руб., а в конце периода 937,5 руб. или 1093,75 руб. Цена исполнения колл опциона со сроком исполнения в конце периода равна 1062,5 руб. Количество колл опционов, приходящихся на одну акцию при формировании портфеля, состоящего из акций и опционов, равно:
В данной задаче имеется базовый актив (акция) со следующими характеристиками:
– Цена акции в начале периода: 1000 руб.
– Возможные цены в конце периода:
• Нижняя – 937,5 руб.
• Верхняя – 1093,75 руб.
Также имеется европейский колл опцион со ценой исполнения 1062,5 руб., то есть его выплаты (payoffs) в конце периода определяются по правилу: max(Цена акции – Цена исполнения, 0).
Цель – определить, сколько колл опционов приходится на одну акцию при формировании портфеля, состоящего из акций и опционов. Это можно интер...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
Не нашел нужную задачу?