Оценить влияние на цену облигации предполагаемого повышения рыночной процентной ставки с 10 до 11%, считая, что текущая рыночная цена (Р) = 1000 руб., дюрация 3,54 года.

Добавлена: 06.05.2026
Обновлена: 06.05.2026
Предмет: Рынок ценных бумаг
Автор: Кэмп

#Анализ и оценка ценных бумаг
#Управление портфелем ценных бумаг

Условие:

Оценить влияние на цену облигации предполагаемого повышения рыночной процентной ставки с 10 до 11%, считая, что текущая рыночная цена (Р) = 1000 руб., дюрация 3,54 года.

Решение:

Шаг 1. Определяем изменение процентной ставки.
Начальная ставка = 10%,
Новая ставка = 11%.
Изменение Δy = 11% – 10% = 1% = 0,01 (в виде десятичной дроби).

Шаг 2. Применяем формулу приблизительного изменения цены облигации с использованием дюрации:...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какое свойство дюрации облигации делает её ключевым показателем для оценки чувствительности цены облигации к изменению процентных ставок?

Дюрация показывает средний срок до погашения облигации, что напрямую определяет её доходность.

Дюрация измеряет взвешенный средний срок получения денежных потоков от облигации, что позволяет оценить относительное изменение её цены при изменении процентных ставок.

Дюрация отражает кредитный риск эмитента, что является основным фактором, влияющим на цену облигации.