О чём рассказывается в презентации:
Презентация посвящена современной портфельной теории Марковица, которая стала основой инвестиционного менеджмента с 1952 года. В ней рассматриваются ключевые аспекты, такие как оптимизация активов, управление инвестиционным риском и важность диверсификации для снижения волатильности. Также обсуждаются современные подходы, включая использование машинного обучения и интеграцию ESG-факторов, что позволяет адаптировать классические принципы к новым рыночным условиям.
Оглавление
Современная портфельная теория Марковица
Современная портфельная теория стала фундаментом инвестиций в 1952 году
Риск в модели Марковица отождествляется с волатильностью
Диверсификация снижает несистематический риск портфеля
Эффективная граница определяет оптимальный выбор активов
Аллокация активов важнее выбора конкретных ценных бумаг
Коэффициент Шарпа измеряет эффективность портфеля
Критика модели связана с чувствительностью к исходным данным
Современные рынки демонстрируют рост корреляции в периоды шоков
Машинное обучение повышает точность предсказания матриц риска
Робо-эдвайзеры автоматизируют риск-менеджмент для розничных клиентов
Интеграция факторов ESG трансформирует границы оптимизации
MPT остается базовым фундаментом современного риск-менеджмента
Ключевые выводы
Спасибо за внимание
