О чём рассказывается в презентации:
Презентация посвящена актуальным направлениям управления кредитными рисками в российских банках, рассматривающим прогнозы по стоимости риска и доле проблемных кредитов. В условиях высокой ключевой ставки и давления долговой нагрузки банки должны адаптироваться к новым регуляторным требованиям и внедрять технологии, такие как ИИ-скоринг, для повышения эффективности риск-менеджмента. Основные акценты сделаны на необходимости трансформации риск-функции и оптимизации управления активами.
Оглавление
Актуальные направления управления кредитными рисками в российских банках
Стоимость риска в 2026 году достигает прогнозных значений до 2,6%
Доля проблемных кредитов в рознице превысила 2,4 триллиона рублей
Высокая ключевая ставка требует пересмотра внутренних моделей доходности
Регуляторные требования к ВПОДК ужесточают процедуры стресс-тестирования
ИИ-скоринг требует зрелой инфраструктуры управления данными
Трансформация риск-функции подчиняет СУР напрямую совету директоров
Централизация рисков в системно значимых банках требует новых моделей стресс-тестирования
Адаптация стратегий в условиях изоляции и киберугроз
Переход от количественного роста к качеству управления активами
Практические рекомендации для риск-менеджмента в 2026 году
Основные выводы
Спасибо за внимание
