О чём рассказывается в презентации:
Презентация рассматривает влияние курса национальной валюты на кредитный портфель банков, акцентируя внимание на механизмах трансформации валютных рисков и их воздействии на ликвидность. В условиях волатильности валютного курса банки сталкиваются с ростом проблемных кредитов и необходимостью пересмотра риск-моделей. Анализ стратегий хеджирования и управления кредитными рисками в 2026 году подчеркивает важность адаптации к макроэкономическим вызовам.
Оглавление
Влияние курса национальной валюты на кредитный портфель банков
Волатильность валютного курса — фундаментальный вызов для банковской ликвидности
Качество корпоративного портфеля находится под давлением рыночных шоков
Механизмы трансмиссии валютного шока на баланс заемщика
16% квартальная волатильность курса USD/RUB в 2026 году требует пересмотра риск-моделей
Стоимость риска в 2026 году остается в диапазоне 1,1–2,6% согласно регуляторным прогнозам
Стратегии хеджирования валютных рисков: от простых инструментов к комплексным решениям
Балансировка активов в условиях санкционного давления и ограничений ликвидности
Влияние макроэкономических факторов на долгосрочную устойчивость банковской системы
Приоритеты риск-менеджмента: переход от роста объема к качеству портфеля
Синтез мер по минимизации валютного воздействия на капитал банка
Итоги и ключевые выводы
Спасибо за внимание
