Условие задачи
Приведены следующие данные о денежном потоке на предприятии:
• Минимальный запас денежных средств (Он)- 10 тыс.руб.
• Расходы по конвертации ценных бумаг (Рт)-25 руб.
• Процентная ставка -11,6% в год
• Среднее отклонение в день –2000 руб.
С помощью модели Миллера - Орра определить политику управления средствами на расчетном счете.
Ответ
Рx расходы по хранению средств на расчетном счете
v вариация ежедневного поступления средств на расчетный счет
v = 2 0002 = 4 000 000 рублей.
Размах вариации остатка денежных средств на расчетном счете (S):
Потяни
