Условие задачи
1) Рассчитать спрэд, маржу и курсовую прибыль. Официальный курс USD/RUR = 75,0; Курс покупки = 75,30; Курс продажи = 76,00.
2) Дилер заключил сделку на покупку 200000 EUR по курсу спот 79,5300. Процентные ставки по депозиту на 9 месяцев в долларах США составляют 4 % годовых, в российских рублях 7 % годовых. Срок форвардной сделки 9 месяцев. Длительность процентного года составляет 360 дней. Определить форвард-курс EUR к российскому рублю.
3) Дилер заключил сделку на покупку 50000 иен по курсу спот USD/JPY 110.00. Процентные ставки по депозиту на 3 месяца в долларах США составляют 6 % годовых, в иенах 3 % годовых. Срок форвардной сделки 3 месяца. Длительность процентного года составляет 360 дней. Определить форвардный курс USD/JPY (долл./США/японская иена).
Ответ
1)Спрэд:
Разница: 0,7000
Разница в процентах: 0,9296%
(Показатель является разницей между курсами продажи и покупки. Для котировок валют, ценных бумаг или товаров. Также spread измеряют в %, к...
