Условие задачи
Банк имеет в своем активе кредит в размере 1260 единиц с окончательным сроком погашения 4 года, приносящий доход 20 % годовых, и 5-летнюю казначейскую облигацию в 360 единиц, приносящую доход 17 % годовых. Банк выплачивает проценты по годичным депозитным сертификатам в 936 единиц по ставке 10 % годовых и 4- летним срочным депозитам в 720 единиц по ставке 13 % годовых. Капитал банка – 144 единицы, касса – 180 единиц. Банк только что открылся и все балансовые счета – рыночные стоимости.
Рассчитать ожидаемый доход в виде процентов и DGAP банка. Как изменится ЧПД и рыночные стоимости активов, обязательств и капитала, если произойдет двухпроцентное увеличение ставок? Предложите вариант хеджирования портфеля. Покажите, что при увеличении процентных ставок на 2 % капитал и чистый процентный доход банка не изменятся.
Ответ
Прибыль банка
1 год
По результатам первого года обслуживания операций банком сформирована чистая прибыль в размере 126,0. Денежные средства в уплату процентов по кредиту и облигации поступили на расчетн...