Банк имеет в своем активе кредит в размере 1260 единиц с окончательным сроком погашения 4 года, приносящий доход 20 % годовых, и 5-летнюю казначейскую облигацию в 360 единиц, приносящую доход 17 % годовых.
- Банковское дело
Условие:
Банк имеет в своем активе кредит в размере 1260 единиц с окончательным сроком погашения 4 года, приносящий доход 20 % годовых, и 5-летнюю казначейскую облигацию в 360 единиц, приносящую доход 17 % годовых. Банк выплачивает проценты по годичным депозитным сертификатам в 936 единиц по ставке 10 % годовых и 4- летним срочным депозитам в 720 единиц по ставке 13 % годовых. Капитал банка – 144 единицы, касса – 180 единиц. Банк только что открылся и все балансовые счета – рыночные стоимости.
Рассчитать ожидаемый доход в виде процентов и DGAP банка. Как изменится ЧПД и рыночные стоимости активов, обязательств и капитала, если произойдет двухпроцентное увеличение ставок? Предложите вариант хеджирования портфеля. Покажите, что при увеличении процентных ставок на 2 % капитал и чистый процентный доход банка не изменятся.
Решение:
Прибыль банка
1 год
По результатам первого года обслуживания операций банком сформирована чистая прибыль в размере 126,0. Денежные средства в уплату процентов по кредиту и облигации поступили на расчетн...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства