Условие:
Задание 6. (6 баллов)
Банк « \( \underline{\mathrm{XYZ}} \) » имеет следующую структуру баланса:
| 0-3 месяца | 4-6 месяцев | 7-12 | |
|---|---|---|---|
| месяцев |
| свыше |
|---|
| года |
\hline Активы & 280 & 190 & 200 & 530 & 1200 \\
\hline Пассивы & 200 & 80 & 360 & 560 & 1200 \\
\hline
\end{tabular}
Лимиты по ГЭПу, установленные департаментом риск-менеджмента :
3 мес. Кумулятивный ГЭП \( =5 \% \)
6 мес. Кумулятивный ГЭП=10\%
12 мес. Кумулятивный ГЭП \( =15 \% \)
Реструктурируйте баланс, прибегнув к стратегии собственной (балансовой) ликвидности для корректировки ГЭПа в соответствии с заданными лимитами.
Решение:
Для решения задачи необходимо провести анализ текущего состояния ГЭПа (гэп ликвидности) банка и затем реструктурировать баланс, чтобы соответствовать установленным лимитам. 1. Определение ГЭПа на каждый срок: - ГЭП на 0-3 месяца: ГЭП = Активы - Пассивы = 280 - 200 = 80 - ГЭП на 4-6 месяцев: ГЭП = 190 - 80 = 110 - ГЭП на 7-12 месяцев: ГЭП = 200 - 360 = -160 - ГЭП на свыше года: ГЭП = 530 - 560 = -30 2. Кумулятивный ГЭП: - Кумулятивный ГЭП на 3 месяца = 80 - Кумулятивный ГЭП на 6 месяцев = 80 + 110 = 190 - Кумулятивный ГЭП на 12 месяцев = 190 - 160 = 30 3. Сравнение с ли...