Условие задачи
Компания и банк заключили трехмесячное соглашение о форвардной ставке через шесть месяцев. Номинал FRA 100 млн. руб. Компания является покупателем, банк — продавцом FRA. В контракте установлена ставка 20%. Через шесть месяцев трехмесячная ставка спот установлена на уровне 15%.
Определите, какую сумму выплатит покупатель продавцу, если взаиморасчеты между сторонами осуществляются: а) в конце форвардного периода; в) в начале форвардного периода.
Ответ
Применим формулы:
В конце периода:
Сумма платежа = N (rs rф )t / 360
где: N номинал FRA;
rf форвардная ставка;
t форвардный период.
В начале периода:
Сумма платежа = N *(rs rф )t / 360))/((1+rs(t/360))
а) в конце фор...
Потяни
