Компания и банк заключили трехмесячное соглашение о форвардной ставке через шесть месяцев. Номинал FRA 100 млн. руб. Компания является покупателем, банк — продавцом FRA.
«Компания и банк заключили трехмесячное соглашение о форвардной ставке через шесть месяцев. Номинал FRA 100 млн. руб. Компания является покупателем, банк — продавцом FRA.»
- Банковское дело
Условие:
Компания и банк заключили трехмесячное соглашение о форвардной ставке через шесть месяцев. Номинал FRA 100 млн. руб. Компания является покупателем, банк — продавцом FRA. В контракте установлена ставка 20%. Через шесть месяцев трехмесячная ставка спот установлена на уровне 15%.
Определите, какую сумму выплатит покупатель продавцу, если взаиморасчеты между сторонами осуществляются: а) в конце форвардного периода; в) в начале форвардного периода.
Решение:
Применим формулы:
В конце периода:
Сумма платежа = N (rs rф )t / 360
где: N номинал FRA;
rf форвардная ставка;
t форвардный период.
В начале периода:
Сумма платежа = N *(rs rф )t / 360))/((1+rs(t/360))
а) в конце фор...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э