1. Главная
  2. Библиотека
  3. Банковское дело
  4. Определить величину процентного риска банка на плановый...
Решение задачи

Определить величину процентного риска банка на плановый месяц ( в евро), если среднее значение открытой процентной позиции, привязанной к ставке LIBOR, планируется на уровне 400 млн. Евро, к ставке EURIBOR планируется - 150 млн. Евро, к ставке CIRR

  • Банковское дело

Условие:

Определить величину процентного риска банка на плановый месяц ( в евро), если среднее значение открытой процентной позиции, привязанной к ставке LIBOR, планируется на уровне 400 млн. Евро, к ставке EURIBOR планируется - 150 млн. Евро, к ставке CIRR планируется 100 млн.евро. При этом прогнозируется изменение среднемесячного значения процентных ставок: рост ставки на LIBOR на 0,3 п.п., рост ставки EURIBOR на 0,2 п.п., снижение ставки CIRR на 0,3 п.п.

Решение:

Чтобы определить величину процентного риска банка на плановый месяц, необходимо рассчитать влияние изменений процентных ставок на открытые процентные позиции. 1. Определим открытые процентные позиции и изменения ставок: - Открытая процентная позиция по LIBOR: 400 млн евро - Открытая процентная позиция по EURIBOR: 150 млн евро - Открытая процентная позиция по CIRR: 100 млн евро Изменения ставок: - Рост LIBOR: 0,3 п...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет