Определить величину процентного риска банка на плановый месяц ( в евро), если среднее значение открытой процентной позиции, привязанной к ставке LIBOR, планируется на уровне 400 млн. Евро, к ставке EURIBOR планируется - 150 млн. Евро, к ставке CIRR
- Банковское дело
Условие:
Определить величину процентного риска банка на плановый месяц ( в евро), если среднее значение открытой процентной позиции, привязанной к ставке LIBOR, планируется на уровне 400 млн. Евро, к ставке EURIBOR планируется - 150 млн. Евро, к ставке CIRR планируется 100 млн.евро. При этом прогнозируется изменение среднемесячного значения процентных ставок: рост ставки на LIBOR на 0,3 п.п., рост ставки EURIBOR на 0,2 п.п., снижение ставки CIRR на 0,3 п.п.
Решение:
Чтобы определить величину процентного риска банка на плановый месяц, необходимо рассчитать влияние изменений процентных ставок на открытые процентные позиции. 1. Определим открытые процентные позиции и изменения ставок: - Открытая процентная позиция по LIBOR: 400 млн евро - Открытая процентная позиция по EURIBOR: 150 млн евро - Открытая процентная позиция по CIRR: 100 млн евро Изменения ставок: - Рост LIBOR: 0,3 п...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Текстильная промышленность
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства