Условие:
Определить величину процентного риска банка на плановый месяц ( в евро), если среднее значение открытой процентной позиции, привязанной к ставке LIBOR, планируется на уровне 400 млн. Евро, к ставке EURIBOR планируется - 150 млн. Евро, к ставке CIRR планируется 100 млн.евро. При этом прогнозируется изменение среднемесячного значения процентных ставок: рост ставки на LIBOR на 0,3 п.п., рост ставки EURIBOR на 0,2 п.п., снижение ставки CIRR на 0,3 п.п.