Ожидаемый балансовый отчет банка и уровень процентных ставок: & Пассив & \ hline 1 & & 620 & 8 & 750 & 8 \ hline 2 & С фиксированной ставкой & 360 & 10 & 250 & 10 \ hline 3 & & 120 & & 50 & \ hline 4 & Капитал & 100 & & 150 & \ hline 5 & Всего: & 1 2 0 0

24 октября 2025
Банковское дело

Условие:

Ожидаемый балансовый отчет банка и уровень процентных ставок:

		Актив	Ставки
размещения
(в \%)

& Пассив &

Ставки
привлечения
(в \%)

\\
\hline 1 &

Чувствительные к
процентной ставке

& 620 & 8 & 750 & 8 \\
\hline 2 & С фиксированной ставкой & 360 & 10 & 250 & 10 \\
\hline 3 &

Неработающие
(беспроцентные)

& 120 & & 50 & \\
\hline 4 & Капитал & 100 & & 150 & \\
\hline 5 & Всего: & 1 2 0 0 & & 1 2 0 0 & \\
\hline
\end{tabular}

Определите, как изменятся основные показатели доходности банка:
a) чистый процентный доход (ЧПД) и
б) чистая процентная маржа (ЧПМ),

если менеджмент банка прогнозирует возможное рост рыночных процентных ставок на 100 базисных пунктов.

Решение:

Для решения задачи, давайте сначала определим, что такое чистый процентный доход (ЧПД) и чистая процентная маржа (ЧПМ). Чистый процентный доход (ЧПД) рассчитывается как разница между процентными доходами от активов и процентными расходами по пассивам. Чистая процентная маржа (ЧПМ) рассчитывается как отношение чистого процентного дохода к общему объему активов. Теперь давайте рассчитаем текущие показатели ЧПД и ЧПМ, а затем посмотрим, как они изменятся при увеличении процентных ставок на 100 базисных пунктов (1%). 1. Текущие процентные доходы и расходы: - Активы: - Чувствительные к проце...