Условие:
Ожидаемый балансовый отчет банка и уровень процентных ставок:
| Актив | Ставки | ||
|---|---|---|---|
| размещения | |||
| (в \%) |
| Ставки |
|---|
| привлечения |
| (в \%) |
\hline 1 &
| Чувствительные к |
|---|
| процентной ставке |
\hline 2 & С фиксированной ставкой & 360 & 10 & 250 & 10 \\
\hline 3 &
| Неработающие |
|---|
| (беспроцентные) |
\hline 4 & Капитал & 100 & & 150 & \\
\hline 5 & Всего: & 1 2 0 0 & & 1 2 0 0 & \\
\hline
\end{tabular}
Определите, как изменятся основные показатели доходности банка:
a) чистый процентный доход (ЧПД) и
б) чистая процентная маржа (ЧПМ),
если менеджмент банка прогнозирует возможное рост рыночных процентных ставок на 100 базисных пунктов.
Решение:
Для решения задачи, давайте сначала определим, что такое чистый процентный доход (ЧПД) и чистая процентная маржа (ЧПМ). Чистый процентный доход (ЧПД) рассчитывается как разница между процентными доходами от активов и процентными расходами по пассивам. Чистая процентная маржа (ЧПМ) рассчитывается как отношение чистого процентного дохода к общему объему активов. Теперь давайте рассчитаем текущие показатели ЧПД и ЧПМ, а затем посмотрим, как они изменятся при увеличении процентных ставок на 100 базисных пунктов (1%). 1. Текущие процентные доходы и расходы: - Активы: - Чувствительные к проце...