Условие:
Менеджеры банка, оценивая процентный риск, связанный с наличием на балансе активов и обязательств, чувствительных к изменению рыночной ставки процента, должны рассчитать величину разрыва (гэп переоценки), и расценить, укладываются ли они в установленные Гэп- лимиты. В случае превышения заданных лимитов, необходимо будет изменить соотношения между чувствительными активами и чувствительными пассивами, предложив возможные стратегии реструктуризации баланса.
Лимиты по ГЭП- позициям:
0-3 мес: Кумулятивный ГЭП -5%
4- 6 мес. Кумулятивный ГЭП -10%
7-12 мес. Кумулятивный ГЭП -15%
Предложите стратегии по корректировке ГЭПав соответствии с заданными лимитами.
Решение:
Разрыв определяется как разница между суммами чувствительных к процентным ставкам активов и обязательств с определенными сроками погашения или изменения цены. Иными словами, Разрыв (гэп) = Чувствительные к процентной ставке активы (Risk-sensitiv assets, RSA) Чувствительные к процентной ставке обязательства (Risk-sensitiv liabilities, RSL).
Разрывы (гэп):0-3 мес.: 120 - 200 = -804-6 мес.: 150 - 100 = 507-12 мес.: 200 - 360 = -160свыше года мес.: 56...