Рассчитать средний объем, % доходы по кредитному портфелю, расходы на привлечение средств и чистый процентный результат Банка

25 июля 2024
Банковское дело

Условие:

Объем кредитного портфеля Банка на начало года - RUR 200 тыс. долл., USD 100 тыс. дол. (т.е. итого объем = 300 тыс. долл.). Средняя срочность кредитного портфеля 6 мес, ставка по портфелю RUR=10,2% USD=4,8%, ставка привлечённых средств (депозиты) RUR - 8,5%, USD - 2,5%. Объем на конец года - 700 тыс. долл. (в той же структуре валют, что и на начало года). Средняя срочность нового портфеля портфеля 6 мес, ставка по новому портфелю RUR=9,4% USD=3,7%, ставка привлечённых средств (депозиты) RUR - 6,5%, USD - 1,5%. Срочность депозитов равна срочности кредитного портфеля. Курс USD/RUB на начало года 61,8, на конец 79,3. Для упрощения - динамика портфеля внутри года - линейная, досрочных погашений нет. На горизонте до конца года нужно рассчитать средний объем, % доходы по кредитному портфелю, расходы на привлечение средств и чистый процентный результат Банка. Отчетность в долларах США.

Решение:

Решение.1 вариант решения по средней арифметической (наиболее простой).Структура кредитного портфеля 2/3 рублевых кредитов и 1/3 долларовыхСредний объем кредитов:В рублях РФ (200+700*2/3)/2=333,33В долларах США (100+700*1/3)= 166,67Доходность активной операции определяется величиной процентной маржи (разницей между доходностью активов и стоимостью пассивов)Процентная маржа:В рублях- на начало года (10,2%-8,5%=1,7%)- на конец года (9,4%-6,5%=2,9%)- средняя ((1,7%+2,9%)/2)=2,3%)В долларах США- на начало года (4,8%-1,5:%=3,3%)- на конец года (3,7%-1,5%=2,2%)- средняя ((3,3%+2,2%)/2=2,75%)Рассчит...