Условие задачи
Дан следующий порфель, состоящий из 4-х акций крупных российских компаний:, Сибнефти , Лукойла, Аэрофлота и Мосэнерго.
- Рассчитать величину VaR дельта- нормальным методом и методом исторического моделирования.
- Пояснить, какой, по вашему мнению, из этих методов более точный в случае вашего портфеля.
Ответ