Условие:
Моделирование стресс-тестирования кредитного портфеля
Задание:
Создайте гипотетический портфель банковских ссуд, состоящий из 10 различных типов ссуд (например, ипотечные, автокредиты, кредитные карты и т.д.). Затем проведите моделирование стресс-теста, чтобы определить влияние различных экономических сценариев (рецессия, инфляция, рост безработицы) на качество портфеля. Используйте следующие шаги:
1. Присвойте каждому типу ссуды начальную категорию риска.
2. Разработайте сценарии стресс-тестирования.
3. Перераспределите ссуды по категориям риска в зависимости от результатов стресс-тестирования.
4. Подсчитайте необходимые резервы под возможные убытки.
Решение:
Шаг 1: Присвоение начальной категории риска каждому типу ссуды. Создадим гипотетический портфель из 10 типов ссуд и присвоим им начальные категории риска: 1. Ипотечные кредиты - Низкий риск 2. Автокредиты - Низкий риск 3. Кредиты на образование - Средний риск 4. Кредитные карты - Высокий риск 5. Потребительские кредиты - Средний риск 6. Микрокредиты - Очень высокий риск 7. Коммерческие кредиты - Средний риск 8. Кредиты на ремонт жилья - Средний риск 9. Кредиты для малого бизнеса - Высокий риск 10. Займы под залог - Низкий риск Шаг 2: Разработка сценариев стресс-тестирования. Определим три ...