1. Главная
  2. Библиотека
  3. Банковское дело
  4. & multicolumn{2}{|l|}{Заданне 7. Найтн по нзвестным с¢о...
Решение задачи на тему

& multicolumn{2}{|l|}{Заданне 7. Найтн по нзвестным с¢от-ставкам форвардв} & & \ hline 163 & Год & Cдот-craska & multirow{2}{*}{( left(1+f{t-k, t} ight)^{k}= rac{left(1+s{t} ight)^{t}}{left(1+s_{t-k} ight)^{t-k}} )} & \ hline & 2022 & 5,00% & & \ hline

  • Банковское дело
  • #Рынок производных финансовых инструментов
  • #Финансовые рынки и инструменты
& multicolumn{2}{|l|}{Заданне 7. Найтн по нзвестным с¢от-ставкам форвардв} & & \ hline 163 & Год & Cдот-craska & multirow{2}{*}{( left(1+f{t-k, t} ight)^{k}= rac{left(1+s{t} ight)^{t}}{left(1+s_{t-k} ight)^{t-k}} )} & \ hline & 2022 & 5,00% & & \ hline

Условие:

161
162
& \multicolumn{2}{|l|}{Заданне 7. Найтн по нзвестным с¢от-ставкам форвардв} & & \\
\hline 163 & Год & Cдот-craska & \multirow{2}{*}{$\left(1+f{t-k, t}\right)^{k}=\frac{\left(1+s{t}\right)^{t}}{\left(1+s_{t-k}\right)^{t-k}}$} & \\
\hline & 2022 & 5,00\% & & \\
\hline 164 & 2023 & 5,50\% & \multicolumn{2}{|l|}{\multirow[t]{2}{*}{
где:
f_{t-k, t}- форвардная ставка между периодом t-k и периодом t
}} \\
\hline 165 & 2024 & 6,50\% & \multicolumn{2}{|l|}{$s_{t}$-спот-ставка периода $t$} \\
\hline 166 & 2025 & 7,00\% & \multicolumn{2}{|l|}{$\mathrm{s}_{\mathrm{t}, \mathrm{k}}$ - спот-ставка периода t -k} \\
\hline 161 & & & & \\
\hline 168 & & уравнение & & уравнение \\
\hline 169 & $(1+f 2-1,2)^{\wedge} 1=$ & & $(1+\mathrm{f} 3-1,3)^{\wedge} 1=$ & \\
\hline 170 & f2-1, 2= & & f3-1, 3= & \\
\hline
\end{tabular}

Решение:

Нам даны годовые спот-ставки для разных сроков и формула для расчёта форвардной ставки:

(1 + f₍ₜ₋ₖ, t₎)ᵏ = (1 + sₜ)ᵗ⁄(1 + sₜ₋ₖ)ᵗ⁻ᵏ

В нашей задаче предполагается, что:  • s₁ = 5,00% – спот-ставка для срока 1 год (год 2022);  • s₂ = 5,50% – спот-ставка для срока 2 года (год 2023);  • s₃ = 6,50% – спот-ставка для срока 3 года (год 2024);  • s₄ = 7,00% – спот-ставка для срока 4 года (год 2025).

Нас просят найти форвардные ставки для одиночных однолетних периодов, обозначенные как:  – f₂₋₁,₂ (форвардная ставка на период от 1-го к 2-му году);  – f₃₋₁,₃ (форвардная ставка на период от 2...

Выбери предмет