Используя модель Миллера-Орра, рассчитать максимальный запас денежных средств
«Используя модель Миллера-Орра, рассчитать максимальный запас денежных средств»
- Бухгалтерский учет и аудит
Условие:
Известны следующие данные, необходимые для оптимизации остатка денежных средств на счетах компании (тыс. руб.):
• минимальный запас денежных средств — 20 000;
• расходы по конвертации ценных бумаг — 50;
• процентная ставка — 13,5% в год;
• среднее квадратическое отклонение в день — 4000.
Используя модель Миллера-Орра, рассчитать максимальный запас денежных средств.
Решение:
1. Расчет показателя Zs.
(1+Zs)^365 = 1,135,
отсюда: Zs = 0,000347, или 0,03% в день.
2. Расчет вариации ежедневного денежного потока.
Var = 4000^2 = 16 000 000.
3. Расчет размаха вариации (R).
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э