1. Главная
  2. Библиотека
  3. Бухгалтерский учет и аудит
  4. Используя модель Миллера-Орра, рассчитать максимальный запас денежных средств
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Бухгалтерский учет и аудит

решение задачи на тему:

Используя модель Миллера-Орра, рассчитать максимальный запас денежных средств

Дата добавления: 14.11.2023

Условие задачи

Известны следующие данные, необходимые для оптимизации остатка денежных средств на счетах компании (тыс. руб.):

• минимальный запас денежных средств — 20 000;

• расходы по конвертации ценных бумаг — 50;

• процентная ставка — 13,5% в год;

• среднее квадратическое отклонение в день — 4000.

Используя модель Миллера-Орра, рассчитать максимальный запас денежных средств.

Ответ

1. Расчет показателя Zs.

(1+Zs)^365 = 1,135,

отсюда: Zs = 0,000347, или 0,03% в день.

2. Расчет вариации ежедневного денежного потока.

Var = 4000^2 = 16 000 000.

3. Расчет размаха вариации (R).

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой