1. Главная
  2. Библиотека
  3. Бухгалтерский учет и аудит
  4. Используя модель Миллера-Орра, рассчитать размер верхней границы денежных средств и точки возврата

Используя модель Миллера-Орра, рассчитать размер верхней границы денежных средств и точки возврата

«Используя модель Миллера-Орра, рассчитать размер верхней границы денежных средств и точки возврата»
  • Бухгалтерский учет и аудит

Условие:

Известны следующие данные, необходимые для оптимизации остатка денежных средств на счетах компании (тыс. руб.):

• минимальный запас денежных средств — 20 000;

• расходы по конвертации ценных бумаг — 50;

• процентная ставка — 13,5% в год;

• среднее квадратическое отклонение в день — 4000.

Используя модель Миллера-Орра, рассчитать размер верхней границы денежных средств и точки возврата.

Решение:

1. Расчет показателя Zs.

(1+Zs)365 = 1,135,

отсюда: Zs = 0,0003, или 0,03% в день.

2. Расчет вариации ежедневного денежного потока.

Var = 4 0002 = 16 000 000.

3. Расчет ра...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет