Условие:
На основе экспертных оценок получены значения вероятностей Pi трех возможных состояний экономики и распределения доходностей ценных бумаг трех видов A, B и С ri, соответствующих ожидаемым состояниям экономики. Необходимо выяснить, какая из этих ценных бумаг является наиболее предпочтительней.
Доходность ценных бумаг при различных состояниях экономики
Решение:
Для того чтобы обосновать выбор наиболее предпочтительной из предложенных ценных бумаг, рассчитаем для каждой из них следующие показатели: математическое ожидание доходности, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации.
Для этого воспользуемся следующими формулами, известными из курса математики (раздел теория вероятности).
Предположим, задан закон распределения вероятностей некоторой случайной величины X:
Х х1, х2, ., хn
Pi p1, p2, ., pn
Тогда математическое ожидание данной случайной величины можно определить по формуле: