Условие задачи
В соответствии с форвардной сделкой клиент импортер должен был купить 900000 норвежских крон за доллары США по курсу 8,2830, но экспортер отказался от поставки.
На дату исполнения банк котирует такие курсы валют: USD 8,2910/8,2940. Необходимо рассчитать убытки / доход от закрытия форвардной сделки
Ответ
С соответствии с условием, импортер покупает 900 000 норвежских крон. Рассчитаем сколько он тратит на это долларов по курсу 8,2830:
S1 = 900000 / 8,2830=108656,...