Даны системы эконометрических уравнений. Требуется: 1) Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. 2) Определите метод оценки параметров модели.

25 июля 2024
Эконометрика

Условие:

Даны системы эконометрических уравнений.

Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. Запишите в общем виде приведенную форму модели.

Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий):

где C – потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

r – процентная ставка;

M – денежная масса;

G – государственные расходы;

t – текущий период;

t-1 – предыдущий период.

Решение:

Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Проверим каждое ее уравнение на идентификацию.

Модель включает четыре эндогенные переменные (C_t, I_t, r_t, Y_t ) и четыре предопределенные переменные (две экзогенные переменные M_tи G_tдве лаговые переменные C_t-1 и r_t-1).

Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.

Первое уравнение: