1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. Дисперсия оценок. Для линейной модели регрессии с конст...
Решение задачи

Дисперсия оценок. Для линейной модели регрессии с константой рассмотрим оценку коэффициента наклона. Будет ли эта оценка с меньшей дисперсией, чем у МНК-оценки?

  • Эконометрика

Условие:

Дисперсия оценок. Для линейной модели регрессии с константой рассмотрим оценку коэффициента наклона  

Будет ли эта оценка с меньшей дисперсией, чем у МНК-оценки?

Найдите  

Решение:

Покажем, что любая другая линейная несмещенная оценка имеет большую дисперсию.

Пусть

Произвольная, линейная по у несмещенная оценка параметра

Представим ее коэффициенты

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет