Условие задачи
Дисперсия оценок. Для линейной модели регрессии с константой рассмотрим оценку коэффициента наклона
Будет ли эта оценка с меньшей дисперсией, чем у МНК-оценки?
Найдите
Ответ
Покажем, что любая другая линейная несмещенная оценка имеет большую дисперсию.
Пусть
Произвольная, линейная по у несмещенная оценка параметра
Представим ее коэффициенты