1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. Для линейного уравнения регрессии (m – число независимых переменных в уравнении) исследуйте остатки на наличие автокорреля...

Для линейного уравнения регрессии (m – число независимых переменных в уравнении) исследуйте остатки на наличие автокорреляции на уровне значимости α, используя тест Дарбина-Уотсона, если известны значения и , число наблюдений равно .

«Для линейного уравнения регрессии (m – число независимых переменных в уравнении) исследуйте остатки на наличие автокорреляции на уровне значимости α, используя тест Дарбина-Уотсона, если известны значения и , число наблюдений равно .»
  • Эконометрика

Условие:

Для линейного уравнения регрессии (m – число независимых переменных в уравнении) исследуйте остатки на наличие автокорреляции на уровне значимости α, используя тест Дарбина-Уотсона, если известны значения  , число наблюдений равно  

Решение:

Проверяется нулевая гипотеза H0 об отсутствии автокорреляция. Конкурирующие гипотезы H1 и H'1 соответственно о наличии положительной и отрицательной автокорреляции в остатках.

Рассчитаем критерий Дарбина-Уотсона по формуле:

По таблице критических точек Дарбина Уотсона определим (нижнее) и (верхнее) значения критерия Дарбина-Уотсона для заданного числа наблюдений n=17, числа независимых переменн...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет