Для получения дохода от осуществления хозяйственной операции необходимо вложить 200 тыс. руб. Через определенный период времени можно получить доход: 290 тыс. руб. с вероятностью 0,1; 250 тыс. руб. с вероятностью 0,6; 210 тыс. руб. с вероятностью 0,3.

Добавлена: 05.05.2026
Обновлена: 05.05.2026
Предмет: Эконометрика
Автор: Кэмп

#Прикладная эконометрика
#Оценка риска и доходности портфеля

Условие:

Для получения дохода от осуществления хозяйственной операции необходимо вложить 200 тыс. руб. Через определенный период времени можно получить доход:
290 тыс. руб. с вероятностью 0,1;
250 тыс. руб. с вероятностью 0,6;
210 тыс. руб. с вероятностью 0,3.
Необходимо определить уровень риска осуществления хозяйственной операции. Также появилась возможность вложить данные средства в другую хозяйственную операцию, позволяющую получить следующий доход:
340 тыс. руб. с вероятностью 0,2;
280 тыс. руб. с вероятностью 0,5;
220 тыс. руб. с вероятностью 0,3.
Оценить уровень риска данной операции и сравнить с уровнем риска первой хозяйственной операции. Какая из них менее рискованная?

Решение:

1. Дано

Инвестиции (вложение): $I = 200$ тыс. руб.

Хозяйственная операция 1 (О1):

Доход ( $X_1$ ), тыс. руб.	Вероятность ( $P_1$ )
290	0,1
250	0,6
210	0,3

Хозяйственная операция 2 (О2):

Доход ( $X_2$ ), тыс. руб.	Вероятность ( $P_2$ )
340	0,2
280	0,5
220	0,3

2. Найти

Уровень риска операции О1.
Уровень риска операции О2.
Сравнить риски и определить, какая операция менее рискованная.

3. Решение

Уровень риска финансовой операции оценивается через дисперсию (или стандартное откло...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой статистический показатель используется для оценки уровня риска хозяйственной операции в данной задаче?

Математическое ожидание (среднее значение) дохода.

Дисперсия или стандартное отклонение дохода.

Медиана дохода.

Что нужно знать по теме:

Рассмотрим результаты оценивания зависимости региональных расходов на образование на душу населения от доходов на душу населения (income), доли населения в возрасте до 18 лет (young), а также доли городского населения (urban) по 120 наблюдениям.

Рассмотрим результаты оценивания зависимости региональных расходов на образование на душу населения от доходов на душу населения (income), доли населения в возрасте до 18 лет (young), а также доли городского населения (urban) по 120 наблюдениям.
- 2 сентября 2024
- Эконометрика

«Построение многофакторных регрессионных моделей и их интерпретация»

1. Сформулировать постановку задачи
    a. Определить цель проведения корреляционно-регрессионного анализа.
    b. Выделить исследуемый показатель и набор факторов.

«Построение многофакторных регрессионных моделей и их интерпретация»

1. Сформулировать постановку задачи
    a. Определить цель проведения корреляционно-регрессионного анализа.
    b. Выделить исследуемый показатель и набор факторов.