Условие задачи
Гипотетическая модель экономики:
Ct = a1+b11Yt+b12Yt+e1
Jt =a2+b21Yt-1+e2
Tt = a3+b31Yt-1+e3
Yt = Ct+Yt+Gt
где C – совокупное потребление в период t ;
Y – совокупний доход в период t ;
J- инвестиции в период t ;
T- налоги в период t ;
G- государственные доходы в период t .
1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.
2. Определите тип модели.
3. Определите метод оценки параметров модели.
4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода.
5. Результаты оформите в виде пояснительной записки.
Ответ
Модель включает K=4 эндогенные переменные (Ct, Jt, Tt, Yt) и M=2 предопределенные (экзогенные) переменные (Yt-1, Gt).
K-1 = 3; K + M = 6.
Проверим необходимое условие идентификации:
Уравнение №1.
Это уравнение включает 2 эндогенные переменные (Ct, Yt), т.е. k1= 2 и 0 предопределенных переменных (), т.е. M1= 0.
M-m1= 2 k1- 1 = 1, то уравнение сверхидентифицируемо (при выполнении достаточных условий идентификации).
Уравнение №2.
Это уравнение включает 1 эндогенную переменную (Jt), т.е. k2= 1 и 1 предопределенную переменную (Yt-1), т.е. M2= 1.
M-m2= 1 k2- 1 = 0, то уравнение сверхидентифицируемо (при в...
