Условие задачи
1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.
2. Определите тип модели.
3. Определите метод оценки параметров модели.
4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода.
Ответ
1. Модель имеет 3 эндогенные (y1y2y3) и 3 экзогенные переменные (х1х2х3).
Проверим необходимое условие идентификации:
D+1=Н уравнение идентифицировано
D+1Н уравнение не идентифицировано
D+1Н уравнение сверх идентифицировано
где Н число эндогенных переменных
D число предопределенных (экзогенных и лаговых), отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе.
1 уравнение: D=1(х3), Н=2 (y1,y2), D+1=Н уравнение идентифицировано2 уравнение: D=2 (х1, х3), Н=2 (y1,y2), D+1Н уравнение сверх идентифицировано3 уравнение: D=1(х2), Н=1 (y3), D+1Н уравнение сверх идентифицированоСледовательно, необходимое у...
