Используя необходимое условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели. Определите тип модели. Определите метод оценки параметров модели. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода.

23 января 2025
Эконометрика

Условие:

1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.
2. Определите тип модели.
3. Определите метод оценки параметров модели.
4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода.

Решение:

1. Модель имеет 3 эндогенные (y1y2y3) и 3 экзогенные переменные (х1х2х3).
Проверим необходимое условие идентификации:
D+1=Н уравнение идентифицировано
D+1Н уравнение не идентифицировано
D+1Н уравнение сверх идентифицировано
где Н число эндогенных переменных
D число предопределенных (экзогенных и лаговых), отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе.

1 уравнение: D=1(х3), Н=2 (y1,y2), D+1=Н уравнение идентифицировано2 уравнение: D=2 (х1, х3), Н=2 (y1,y2), D+1Н уравнение сверх идентифицировано3 уравнение: D=1(х2), Н=1 (y3), D+1Н уравнение сверх идентифицированоСледовательно, необходимое у...