Изучаются два альтернативных инновационных проекта (П1, П2), принять вариант на основе расчёта математического ожидания ценности альтернативы: Первый проект с вероятностью 0,7 обеспечивает прибыль 20 млн р., однако с вероятностью 0,3 можно потерять 7 млн

Добавлена: 27.04.2026
Обновлена: 27.04.2026
Предмет: Эконометрика
Автор: Кэмп

#Анализ инвестиционных проектов
#Теория игр и принятие финансовых решений

Условие:

Изучаются два альтернативных инновационных проекта (П1, П2), принять вариант на основе расчёта математического ожидания ценности альтернативы:
Первый проект с вероятностью 0,7 обеспечивает прибыль 20 млн р., однако с вероятностью 0,3 можно потерять 7 млн р.
Для второго проекта с вероятностью 0,6 можно получить прибыль 22 млн р. и с вероятностью 0,4 потерять 9 млн р. Какой проект выбрать?

Решение:

Расчет математического ожидания для проекта П1:

Вероятности и прибыли:
- Прибыль 20 млн р. с вероятностью 0,7
- Потеря 7 млн р. с вероятностью 0,3
Математическое ожидание (E) рассчитывается по формуле: E(П1) = (вероятность прибыли * прибыль) + (вероятность потери * потеря)

Подставим значения: E(П1) = (0,7 * 20) + (0,3 * (-7)) E(П1) = 14 - 2,1 E(П1) = 11,9 млн р.
Расчет математического ожидания для проекта П2:

Вероятности и прибыли: -...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой из методов оценки инвестиционных проектов, основанный на вероятностных исходах, используется для выбора наиболее выгодного варианта в данной задаче?

Метод дисконтирования денежных потоков

Метод расчета математического ожидания

Метод анализа чувствительности