Задачи для самостоятельного решения Компания «А» рассматривает вопрос о расширении и модернизации производства. Рынок данного типа оборудования является конкурентным. Конкуренция со стороны других производителей может привести к значительным колебаниям

24 октября 2025
Эконометрика

Условие:

Задачи для самостоятельного решения
Компания «А» рассматривает вопрос о расширении и модернизации производства. Рынок данного типа оборудования является конкурентным. Конкуренция со стороны других производителей может привести к значительным колебаниям цены. Также из-за влияния конкуренции трудно точно предсказать объем продаж. Помимо цены и объема продаж не поддаются точному прогнозу будущие издержки, они могут колебаться год от года. После расширения производства весь потенциальный спрос может быть удовлетворен. Постоянные затраты после расширения увеличатся на 20%. Переменные останутся в пределах указанных параметров. Модернизация производства позволит сократить производственную себестоимость на 20%. Модернизация может быть осуществлена как на текущем оборудовании, так и на расширенном производстве. Основная исходная информация представлена в таблице 1.
Задание:
1) Проведите оценку вариантов развития бизнеса с использованием метода Монте-Карло, для этого:
2) Осуществите генерацию основных параметров, согласно заданным законам распределения, использую функционал Exel;
3) проведите количественный и графический анализ полученных результатов;
4) дайте экономическую интерпретацию результатов и сформулируйте рекомендации;

Вариант 3
Показатель Закон распределения мин макс СР. знач. Стандоткл
Ставка налога на прибыль постоянное 20
Ставка дисконта постоянное 12
Объем выпуска текущий, шт равномерное 3000 3500
Потенциальный спрос, шт нормальное 5200 470
Цена за ед. продукции равномерное 210 230
Переменные затраты, руб. нормальное 130 24
Постоянные затраты, руб. равномерное 45 000 65 000
Начальные инвестиции на расширение, руб постоянное 1 500 000
Начальные инвестиции на модернизацию, руб постоянное 600 000

Решение:

Для решения задачи о расширении и модернизации производства компании «А» с использованием метода Монте-Карло, мы будем следовать следующим шагам:

Шаг 1: Определение параметров

На основании предоставленных данных, мы определим основные параметры для генерации случайных величин:

1. Ставка налога на прибыль: постоянное значение 20%
2. Ставка дисконта: постоянное значение 12%
3. Объем выпуска текущий, шт: равномерное распределение от 3000 до 3500
4. Потенциальный спрос, шт: нормальное распределение со средним значением 5200 и стандартным отклонением 470
5. Цена за единицу продукции: равномерное распределение от 210 до 230
6. Перем...: нормальное распределение со средним значением 130 и стандартным отклонением 24 7. : равномерное распределение от 45000 до 65000 8. : постоянное значение 1 500 000 9. : постоянное значение 600 000 1. с указанными параметрами. 2. Используйте функции Excel для генерации случайных величин: - Для равномерного распределения: - Для нормального распределения: Пример формул: - Объем выпуска текущий: - Потенциальный спрос: - Цена за единицу продукции: - Переменные затраты: - Постоянные затраты: 1. (например, 1000 итераций) для генерации различных сценариев. 2. : для каждой итерации вычислите: - Общие доходы: - Общие затраты: - Прибыль: 3. : - Гистограммы для распределения прибыли. - Графики для анализа чувствительности (например, как прибыль меняется в зависимости от цены или объема продаж). 1. : - Определите среднюю прибыль, медиану, стандартное отклонение и другие статистические показатели. - Оцените риски: какова вероятность получения убытков? Каковы максимальные и минимальные значения прибыли? 2. : - Если вероятность убытков высока, рассмотрите возможность снижения постоянных затрат или оптимизации переменных затрат. - Оцените целесообразность модернизации по сравнению с расширением: если модернизация значительно снижает себестоимость, это может быть более выгодным вариантом. - Рассмотрите возможность диверсификации продукции или выхода на новые рынки для снижения рисков. Таким образом, метод Монте-Карло позволяет оценить риски и неопределенности, связанные с расширением и модернизацией производства, и принять более обоснованные решения.