Условие задачи
Модель денежного рынка
R - процентная ставка
Y - ВВП
M – денежная масса
I – внутренние инвестиции
t – текущий период
1. Применив необходимые достаточные условия идентификации, определить, идентифицировано ли каждое из уравнений модели
2. Определить метод оценки параметров
3. Записать приведенную форму модели
Ответ
Проверим каждое уравнение модели на идентификацию.
Необходимое условие идентификации.
Модель включает K=2 эндогенные переменные (Rt, Yt)
M=2 предопределенные (экзогенные) переменные (Mt, It).
Уравнение 1 содержит 2 эндогенные переменные (Rt, Yt), т.е. k1= 2 и
1 предопределенную переменную (Mt), т.е. m1= 1.
M-m1= 1 = k1- 1 = 1, то уравнение точно идентифицируемо
Уравнение 2 содержит 2 эндогенные переменные (Rt, Yt), т.е. k2= 2 и
1 предопределенную переменную (It), т.е. m2= 1.
M-m2= 1 = k2- 1 = 1, то уравнение точно идентифицируемо
Составим матрицу коэффициентов при переменных модели.
