Условие:
Модель денежного рынка
R - процентная ставка
Y - ВВП
M – денежная масса
I – внутренние инвестиции
t – текущий период
1. Применив необходимые достаточные условия идентификации, определить, идентифицировано ли каждое из уравнений модели
2. Определить метод оценки параметров
3. Записать приведенную форму модели
Решение:
Проверим каждое уравнение модели на идентификацию.
Необходимое условие идентификации.
Модель включает K=2 эндогенные переменные (Rt, Yt)
M=2 предопределенные (экзогенные) переменные (Mt, It).
Уравнение 1 содержит 2 эндогенные переменные (Rt, Yt), т.е. k1= 2 и
1 предопределенную переменную (Mt), т.е. m1= 1.
M-m1= 1 = k1- 1 = 1, то уравнение точно идентифицируемо
Уравнение 2 содержит 2 эндогенные переменные (Rt, Yt), т.е. k2= 2 и
1 предопределенную переменную (It), т.е. m2= 1.
M-m2= 1 = k2- 1 = 1, то уравнение точно идентифицируемо
Составим матрицу коэффициентов при переменных модели.