Модель Менгеса: Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели. Определите метод оценки параметров модели.

15 октября 2024
Эконометрика

Условие:

Модель Менгеса:

где Y – национальный доход;

С – расходы на личное потребление;

I – чистые инвестиции;

Q – валовая прибыль экономики;

P – индекс стоимости жизни;

R – объем продукции промышленности;

t – текущий период;

t – 1 – предыдущий период.

Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели. Определите метод оценки параметров модели. Запишите приведенную форму модели.

Решение:

Выделим эндогенные и экзогенные переменные.

Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Модель включает четыре эндогенные переменные (C_t,I_t,Y_t,Q_t) и четыре предопределенные переменные (две экзогенную переменную Rt и Рt и две лаговые переменные С _t-1 и Y_t-1).

Определим, идентифицировано ли каждое из уравнений модели, применив необходимое и достаточное условие идентификации. Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.

Первое уравнение: