Условие:
Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок:
где Rt –процентная ставка в период t;
Yt –ВВП в период t;
М – денежная масса,
It – внутренние инвестиции году t;
u1, u2, u3, – случайные ошибки.
1. Проверьте с помощью необходимого и достаточного условий идентификации, идентифицирована ли данная модель.
2. Выпишите приведенную форму модели.
3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.
Решение:
1) Модель представляет собой систему одновременных уравнений, Проверим каждое ее уравнение на идентификацию.
Модель включает две эндогенные переменные (Rt, Ct) и три предопределенные переменные (Yt, It и Mt).
Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.
Если обозначить число эндогенных переменных в i-м уравнении системы через H, а число экзогенных (предопределенных) переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение, через D, то условие идентифицируемости модели может быть записано в виде следующего счетного правила: