Условие задачи
Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок:
где Rt –процентная ставка в период t;
Yt –ВВП в период t;
М – денежная масса,
It – внутренние инвестиции году t;
u1, u2, u3, – случайные ошибки.
1. Проверьте с помощью необходимого и достаточного условий идентификации, идентифицирована ли данная модель.
2. Выпишите приведенную форму модели.
3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.
Ответ
1) Модель представляет собой систему одновременных уравнений, Проверим каждое ее уравнение на идентификацию.
Модель включает две эндогенные переменные (Rt, Ct) и три предопределенные переменные (Yt, It и Mt).
Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.
Если обозначить число эндогенных переменных в i-м уравнении системы через H, а число экзогенных (предопределенных) переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение, через D, то условие идентифицируемости модели может быть записано в виде следующего счетного правила:
