Главная
Библиотека
Эконометрика
Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок: 1. Проверьте с помощью необходимого и достаточн...

Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок: 1. Проверьте с помощью необходимого и достаточного условий идентификации, идентифицирована ли данная модель. 2. Выпишите приведенную форму модели.

«Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок: 1. Проверьте с помощью необходимого и достаточного условий идентификации, идентифицирована ли данная модель. 2. Выпишите приведенную форму модели.»

24 августа 2024
Эконометрика

Условие:

Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок:

где R_t –процентная ставка в период t;

Y_t –ВВП в период t;

М – денежная масса,

I_t– внутренние инвестиции году t;

u₁, u₂, u₃, – случайные ошибки.

1. Проверьте с помощью необходимого и достаточного условий идентификации, идентифицирована ли данная модель.

2. Выпишите приведенную форму модели.

3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.

Решение:

1) Модель представляет собой систему одновременных уравнений, Проверим каждое ее уравнение на идентификацию.

Модель включает две эндогенные переменные (R_t, C_t) и три предопределенные переменные (Y_t, I_t и M_t).

Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.

Если обозначить число эндогенных переменных в i-м уравнении системы через H, а число экзогенных (предопределенных) переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение, через D, то условие идентифицируемости модели может быть записано в виде следующего счетного правила: