Условие задачи
Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая промышленное производство:
ID=a0 +a1Wt+a2Yt + a3IDt-1 +u1
Wt= b0+b1IDt+ b2UNt +u2
Yt=c0+c1Wt+c2t+u3,
где IDt, IDt-1 – индекс дефлятор валового внутреннего продукта в периоды t и t-1; Wt- средняя часовая зарплата в промышленности в период t, Yt –cреднечасовой реальный выпуск промышленной продукции в период t; UNt – уровень безработицы в период t; u1, u2, u3, – случайные ошибки.
1) проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель.
2) Выпишите приведенную форму модели.
3) Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.
Ответ
Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Проверим каждое ее уравнение на идентификацию.
Модель включает три эндогенные переменные (IDt, Wt, Yt) и две предопределенные переменные (три экзогенные переменные UNt, t и IDt-1).
Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.
Первое уравнение: . Это уравнение содержит три эндогенные переменные ID, W, Y и две предопределенную переменную t и ID. Таким образом, H=3, а D=2, т.е. не выполняется условие D + 1 = 3 = H = 3. Уравнение идентифицируемо.
