1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. Оценивается модель по 150 наблюдениям. Статистика теста...
Разбор задачи

Оценивается модель по 150 наблюдениям. Статистика теста Бройша-Пагана оказалась равна 2.78 , рзначение: 0.095 . Коэффициенты соответственно для каждого фактора модели. Какой можно сделать вывод о предположениях модели? Нет проблемы мультиколлинеарности

  • Предмет: Эконометрика
  • Автор: Кэмп
  • #Линейная регрессия и диагностика моделей
  • #Прикладные пакеты эконометрического анализа (EViews, Stata)
Оценивается модель по 150 наблюдениям. Статистика теста Бройша-Пагана оказалась равна 2.78 , рзначение: 0.095 . Коэффициенты соответственно для каждого фактора модели. Какой можно сделать вывод о предположениях модели? Нет проблемы мультиколлинеарности

Условие:

Оценивается модель Y=α+β1X1++β6X6+εY=\alpha+\beta_{1} X_{1}+\ldots+\beta_{6} X_{6}+\varepsilon по 150 наблюдениям. Статистика теста Бройша-Пагана оказалась равна 2.78 , рзначение: 0.095 . Коэффициенты VIF1=2,VIF2=3,VIF3=5,VIF4=7,VIF5=1,VIF6=6V I F_{1}=2, V I F_{2}=3, V I F_{3}=5, V I F_{4}=7, V I F_{5}=1, V I F_{6}=6 соответственно для каждого фактора модели. Какой можно сделать вывод о предположениях модели? Нет проблемы мультиколлинеарности Есть проблема квазимультиколлинеарности Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности не отвергается на 5% уровне значимости Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отвергается на 10% уровне значимости Нет гетероскедастичности

Решение:

  1. Рассмотрим проблему мультиколлинеарности. Для этого используют показатели VIF. Обычно признают, что если VIF меньше 10, то проблем с мультиколлинеарностью нет. В данной задаче:
      VIF1 = 2, VIF2 = 3, VIF3 = 5, VIF4 = 7, VIF5 = 1, VIF6 = 6
    Все значения значительно меньше 10, значит можно заключить, что явной проблемы мультиколлинеарности нет. Таким образом, правильный вариант – «Нет проблемы мультиколлинеарности». При этом вариант «Есть проблема квазимультиколлинеарности» не подходит.

  2. Тепе...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой вывод можно сделать о наличии гетероскедастичности в модели, если p-значение теста Бройша-Пагана равно 0.095?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет