Условие задачи
Письменно ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое инструментальные переменные и какие условия на них накладываются? Какими свойствами обладают оценки параметров модели, полученные методом инструментальных переменных?
2. В чем суть двухшагового метода наименьших квадратов? Для чего применяют тест Хаусмана? В чем его суть?
3. Что такое структурная и приведенная формы модели? Что такое структурные коэффициенты?
4. В чем суть косвенного метода наименьших квадратов?
Ответ
1. Метод инструментальных переменных (ИП, IV Instrumental Variables) метод оценки параметров регрессионных моделей, основанный на использовании дополнительных, не участвующих в модели, так называемых инструментальных переменных. Метод применяется в случае, когда факторы регрессионной модели не удовлетворяют условию экзогенности, то есть являются зависимыми со случайными ошибками. В этом случае, оценки метода наименьших квадратов являются смещенными и несостоятельными.
2. Двухшаговый МНК тесно связан с методом инструментальных переменных. Иногда его и называют обобщённым или просто методом и...
