Главная
Библиотека
Эконометрика
Письменно ответьте на следующие вопросы: 1. Что такое инструментальные переменные и какие условия на них накладываются? Ка...

Письменно ответьте на следующие вопросы: 1. Что такое инструментальные переменные и какие условия на них накладываются? Какими свойствами обладают оценки параметров модели, полученные методом инструментальных переменных?

«Письменно ответьте на следующие вопросы: 1. Что такое инструментальные переменные и какие условия на них накладываются? Какими свойствами обладают оценки параметров модели, полученные методом инструментальных переменных?»

14 ноября 2024
Эконометрика

Условие:

Письменно ответьте на следующие вопросы:

1. Что такое инструментальные переменные и какие условия на них накладываются? Какими свойствами обладают оценки параметров модели, полученные методом инструментальных переменных?

2. В чем суть двухшагового метода наименьших квадратов? Для чего применяют тест Хаусмана? В чем его суть?

3. Что такое структурная и приведенная формы модели? Что такое структурные коэффициенты?

4. В чем суть косвенного метода наименьших квадратов?

Решение:

1. Метод инструментальных переменных (ИП, IV Instrumental Variables) метод оценки параметров регрессионных моделей, основанный на использовании дополнительных, не участвующих в модели, так называемых инструментальных переменных. Метод применяется в случае, когда факторы регрессионной модели не удовлетворяют условию экзогенности, то есть являются зависимыми со случайными ошибками. В этом случае, оценки метода наименьших квадратов являются смещенными и несостоятельными.

2. Двухшаговый МНК тесно связан с методом инструментальных переменных. Иногда его и называют обобщённым или просто методом и...