1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. По 30 наблюдениям оценена регрессионная модель вида y=a...
Разбор задачи

По 30 наблюдениям оценена регрессионная модель вида y=a+b1⋅x1+b2⋅x2+b3⋅x3+ε. Выполнена проверка гипотезы о гомоскедастичности остатков с помощью теста Голдфелда–Квандта. Получены следующие результаты: Число наблюдений в первой и третьей подвыборках k=10.

  • Предмет: Эконометрика
  • Автор: Кэмп
  • #Прикладная эконометрика
  • #Линейная регрессия и диагностика моделей
По 30 наблюдениям оценена регрессионная модель вида y=a+b1⋅x1+b2⋅x2+b3⋅x3+ε. Выполнена проверка гипотезы о гомоскедастичности остатков с помощью теста Голдфелда–Квандта. Получены следующие результаты: Число наблюдений в первой и третьей подвыборках k=10.

Условие:

По 30 наблюдениям оценена регрессионная модель вида y=a+b1⋅x1+b2⋅x2+b3⋅x3+ε.
Выполнена проверка гипотезы о гомоскедастичности остатков с помощью теста Голдфелда–Квандта. Получены следующие результаты:
Число наблюдений в первой и третьей подвыборках k=10.

Для первой подвыборки дисперсия случайной ошибки S21=60.6.

Для второй подвыборки дисперсия случайной ошибки S22=17.5.

Сделайте вывод, подтверждается ли гипотеза о наличии гомоскедастичности остатков на уровне значимости 0.05.

Решение:

Для проверки гипотезы о гомоскедастичности остатков с помощью теста Голдфелда–Квандта, нам нужно вычислить значение критерия Фишера (F).

Критерий Фишера вычисляется по следующей формуле:
\nF = S1² / S2²,

где S1² - дисперсия остатков в первой подвыборке, а S2² - дисперсия остатков во второй подвыборке.

Подставим данные в формулу:
\nS1² = 60.6,\nS2² = 17.5.

Теперь вычислим F:
\nF = 60.6 / 17.5.<...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой из следующих шагов является ключевым для проверки гипотезы о гомоскедастичности остатков с помощью теста Голдфелда–Квандта?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет