1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. Построить уравнение регрессии индекса РТС от курса доллара. Проверить наличие автокорреляции остатков (рассмотреть авторег...

Построить уравнение регрессии индекса РТС от курса доллара. Проверить наличие автокорреляции остатков (рассмотреть авторегрессию первого порядка) При наличии автокорреляции провести корректировку модели.

«Построить уравнение регрессии индекса РТС от курса доллара. Проверить наличие автокорреляции остатков (рассмотреть авторегрессию первого порядка) При наличии автокорреляции провести корректировку модели.»
  • Эконометрика

Условие:

Получены ежемесячные данные о курсе доллара и индекса РТС за 2002-2003гг. Данные приведены в таблице 

Построить уравнение регрессии индекса РТС от курса доллара. Проверить наличие автокорреляции остатков (рассмотреть авторегрессию первого порядка) При наличии автокорреляции провести корректировку модели.

Решение:

С помощью функции ЛИНЕЙН построим модель, указав в качестве зависимой переменной диапазон данных с индексом РТС (Y), в качестве независимой переменной диапазон данных с курсом доллара (X).

Получили уравнение Y=3465.566-98.701X

Вычислим прогнозируемые значения Y и остатки (разность между наблюдаемым значением и прогнозом). Построим график остатков в зависимости от номера наблюдения.

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет