Получены ежемесячные данные о курсе доллара и индекса РТС за 2002-2003гг. Данные приведены в таблице
Построить уравнение регрессии индекса РТС от курса доллара. Проверить наличие автокорреляции остатков (рассмотреть авторегрессию первого порядка) При наличии автокорреляции провести корректировку модели.
С помощью функции ЛИНЕЙН построим модель, указав в качестве зависимой переменной диапазон данных с индексом РТС (Y), в качестве независимой переменной диапазон данных с курсом доллара (X).
Получили уравнение Y=3465.566-98.701X
Вычислим прогнозируемые значения Y и остатки (разность между наблюдаемым значением и прогнозом). Построим график остатков в зависимости от номера наблюдения.