Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. Определите метод оценки параметров модели.

12 августа 2024
Эконометрика

Условие:

Дана система эконометрических уравнений.

Гипотетическая модель экономики:

где C – совокупное потребление в период t; Y – совокупный доход в период t; J – инвестиции в период t; T – налоги в период t; G – государственные доходы в период t.

Требуется

1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.

2. Определите метод оценки параметров модели.

3. Запишите в общем виде приведенную форму модели.

Решение:

Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Проверим каждое ее уравнение на идентификацию.

Модель включает три эндогенные переменные (C_t,J_t,Y_t,T_t) и две предопределенные переменные экзогенную G_t и лаговую Y_t-1.

Причём переменная Y_t задана тождеством. Поэтому практически статистическое решение необходимо только для первых трех уравнений системы, которые необходимо проверить на идентификацию.

Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.

Первое уравнение. Это уравнение содержит три эндогенные переменные Ct, Jt и Yt. Число отсутствующих предопр...