Условие:
Проверить остатки регрессии, построенной по данным таблицы, на гетероскедастичность (по критерию Голдфелда-Квандта):\nI\tx\ty
1 4 6
2 3,5 5
3 5 5
4 7 23
5 1 3
6 4,5 14
7 7,2 8
8 3 10
9 6 20
10 2 6
Решение:
- Первым делом упорядочили наблюдения по значению объясняющей переменной X. Обычно в тесте выбирают тот регрессор, по которому ожидается изменение дисперсии ошибок. Затем данные разбиваются на три группы. При этом центральную группу (средние наблюдения) опускают, а сравниваются первая и третья группы. В данном случае группы имеют размеры 3, 4 и 3 наблюдения соответственно.
- Для каждой оставленной группы (первая и третья) вычисляют остатки регрессии, то есть разность между наблюдаемыми значениями y и предсказанными значениями, полученными по оцененной модели. В приведённой та...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
Что нужно знать по теме:
Что нужно знать по теме
Алгоритм решения
Топ 3 ошибок
Что спросит препод
Похожие задачи