1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. Пусть имеется следующая модель денежного и товарного рынков. Проверьте с помощью порядкового условия идентификации, опреде...

Пусть имеется следующая модель денежного и товарного рынков. Проверьте с помощью порядкового условия идентификации, определите, идентифицируема ли данная модель. Запишите приведенную форму модели.

«Пусть имеется следующая модель денежного и товарного рынков. Проверьте с помощью порядкового условия идентификации, определите, идентифицируема ли данная модель. Запишите приведенную форму модели.»
  • Эконометрика

Условие:

Пусть имеется следующая модель денежного и товарного рынков:

где R – процентная ставка в период времени t; 

Y – реальный валовой национальный доход в период t;

M – денежная масса в период t; 

I – внутренние инвестиции в году t; 

G – реальные государственные расходы в году  t;

u1, u2, u3 – случайные ошибки.

Требуется:

1.  Проверьте с помощью порядкового условия идентификации, определите, идентифицируема ли данная модель.

2.  Запишите приведенную форму модели.

3.  Укажите, каким метод вы будете определять структурные параметры каждого уравнения. В предположении что имеются все необходимые данные, кратко опишите методику расчета.

Решение:

Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Проверим каждое ее уравнение на идентификацию.

Модель включает три эндогенные переменные (Rt, Yt, It) и две предопределенные переменные (две экзогенные переменные Mt и Gt).

Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.

Первое уравнение: . Это уравнение содержит две эндогенные переменные R и Y и одну предопределенную переменную M. Таким образом, H = 2, а D = 1, т.е. выполняется условие D + 1 = H. Уравнение идентифицируемо.

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет