Условие задачи
Пусть имеется следующая модель денежного и товарного рынков:
где R – процентная ставка в период времени t;
Y – реальный валовой национальный доход в период t;
M – денежная масса в период t;
I – внутренние инвестиции в году t;
G – реальные государственные расходы в году t;
u1, u2, u3 – случайные ошибки.
Требуется:
1. Проверьте с помощью порядкового условия идентификации, определите, идентифицируема ли данная модель.
2. Запишите приведенную форму модели.
3. Укажите, каким метод вы будете определять структурные параметры каждого уравнения. В предположении что имеются все необходимые данные, кратко опишите методику расчета.
Ответ
Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Проверим каждое ее уравнение на идентификацию.
Модель включает три эндогенные переменные (Rt, Yt, It) и две предопределенные переменные (две экзогенные переменные Mt и Gt).
Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.
Первое уравнение: . Это уравнение содержит две эндогенные переменные R и Y и одну предопределенную переменную M. Таким образом, H = 2, а D = 1, т.е. выполняется условие D + 1 = H. Уравнение идентифицируемо.
