Расскажите про автокорреляцию остатков в регрессионных моделях: причины, последствия, методы выявления и устранения. Метод наименьших квадратов позволяет получить несмещенные и эффективные оценки коэффициентов

Метод наименьших квадратов позволяет получить несмещенные и эффективные оценки коэффициентов регрессионного уравнения только тогда, когда остатки независимы друг от друга. Нарушение этого условия называется автокорреляцией.

Автокорреляция остатков модели регрессии это корреляционная зависимость между настоящими и прошлыми значениями остатков.

В экономических задачах чаще встречается положительная ...