Расскажите про использование фиктивных переменных при моделировании сезонных колебаний. Количество фиктивных переменных в модели должно быть на единицу меньше числа периодов времени внутри одного цикла колебаний

14 ноября 2024
Эконометрика

Условие:

Расскажите про использование фиктивных переменных при моделировании сезонных колебаний.

Решение:

Количество фиктивных переменных в модели должно быть на единицу меньше числа периодов времени внутри одного цикла колебаний. Например при моделировании по кварталам, данная модель должна включать четыре независимые переменные - фактор времени при фиктивной переменной.

Каждая фиктивная переменная отражает сезонную компоненту временного ряда какого-либо одного периода. Она равна 1 для данного периода и 0 для всех остальных периодов.

Пусть имеется временной ряд, содержащий циклические ...