Расскажите про оценку параметров нелинейной регрессии. Нелинейная регрессия по включенным переменным не имеет никаких сложностей для оценки ее параметров. При этом используется подход

10 ноября 2024
Эконометрика

Условие:

Расскажите про оценку параметров нелинейной регрессии.

Решение:

Нелинейная регрессия по включенным переменным не имеет никаких сложностей для оценки ее параметров. При этом используется подход, именуемый замена переменных. Суть его состоит в замене нелинейных объясняющих переменных новыми линейными переменными и сведение нелинейной регрессии к линейной. К новой преобразованной регрессии может быть применен обычный метод наименьших квадратов (МНК).

Так, в параболе второй степени у=а₀+а₁*х+а₂*х²+Е, заменив переменные х=х₁, х₂=х², получим двухфакторное уравнение линейной регрессии: у=а₀+а₁*х₁+а₂*х^...+Е, для оценки параметров которого используется МНК.